風呂の語源は諸説ありますが、そのうちの１つに蒸気を吹き付ける、蒸し風呂の形式だったとがあります。風呂が誕生したのは、平安時代の末期の頃は蒸気を用いた蒸し風呂の形式でした。

現代のサウナのようなものですね！
熱い蒸気、風を使ってたので『風呂』と言う言葉が誕生しました。